Обнаружит ли Big Data ренегатов в руководстве банка?

Такую задачу может решить Служба экономической безопасности, используя анализ почтового трафика, конфигурацию сеансов телефонной связи, систему аудио- и видеофиксации. Подобный масштабный подход непредсказуемо долго свяжет людей, технические возможности и обязательно обойдётся дорого.

Есть иной путь – вспомнить старые добрые Big Data, проанализировать результаты коллегиальных голосований, обнаружить и вывести махинаторов на чистую воду. Или снять беспочвенные обвинения с неправедно оболганных, ложно подставленных или беспричинно подозрительных.

Поднимаем 397 протоколов Большого Кредитного Комитета и кодируем участников:

1. Председатель Правления – ПП
2. Главный Секретарь – ГС
3. Шеф Безопасности – ШБ
4. Руководитель Казначейства – РК
5. Руководитель Инвестиционного Блока – ИБ
6. Главный Кредитчик – ГК
7. Главный Юрист – ГЮ
8. Руководитель Корпоративного Блока – КБ
9. Начальник Комплаенс Службы – КС
10. Финансовый Директор – ФД.

Составляем таблицу основных показателей Комитета:

Делаем первые выводы:

1. По факту голосования наиболее активны в Комитете: ИБ – выразил мнение в 58% всех решений и ГС – 51%. Наиболее пассивны: ПП – 31% и ФД – 35%.
2. Среднее временное расстояние от первого голоса до последнего поданного измеряется в часах: среднее время голосования 0,24 дня или 6 ч. Быстрее реагируют: КС – в среднем 0,05 дня или 1,2 ч. и ШБ – 0,11 дня или 2,5 ч. Медленно действуют: ПП – в среднем 0,36 дня или 8,5 ч., ФД – 0,32 дня или 7,5 ч., ГК и ГЮ – по 0,30 дня или 7,2 ч.
3. Анализ последовательности в очерёдности голосований показывает, что, как правило, первыми в очереди голосования оказываются ШБ и КС, последними – ГЮ и ПП.
4. Предположим, что эффективен голос, который отдан до того как наберутся ⅔ мнений по решению. Наиболее эффективно действуют: ИБ – голоса по 53% вопросов оказались эффективными и ГС – по 49%. Неэффективно работают: ПП – по 27% вопросов и ФД – по 30%.
5. В неэффективном голосовании (по после того как проголосовало ⅔ членов Комитета) лидируют: РК – 21% от всех своих голосов подал после ⅔ членов Комитета, ГЮ – 20,5%, ФД и КБ – по 15%.
6. Рейтинг голосований – интегральный показатель качественности, куда включены показатели по фактам состоявшихся решений, скорости, очерёдности и эффективности голосования. Наилучшие показатели: ГС – 28 баллов, ШБ – 27, ИБ – 26 и КС – 25. Наихудшие: ПП – 1, ГЮ – 3 и ФД – 6.

Рассмотрим корреляции по факту голосования:

Что полезного мы узнали:

1. Корреляция между членами Комитета средней силы. Положительная зависимость говорит о том, что участники голосуют и игнорируют одни и те же решения.
2. ГС-ПП, ФД-ПП, ФД-КС, ФД-РК, КБ-ПП, КБ-ГЮ: голосование вместе имеет положительную корреляцию средней силы. Более сложных конгломератов не прослеживается.
3. КС – средняя положительная корреляция по факту голосования с ПП, ГС, РК и ГК.
4. ФД – средняя положительная корреляция с ПП, РК и КС.

Обратим внимание на корреляции по времени голосования:

1. Обнаружена сильная корреляция между членами Комитета по времени голосования. Исключение в этом правиле – КС: выпадает из общей закономерности и склонен голосовать «обратно» общей тенденции.
2. Высокая степень корреляции времени голосования между всеми участниками указывает или на установившийся порядок в принятии коллективного решения, например, зависимость скорости голосования от важности вопроса или от наличия «пушера» выносящегося вопроса.
3. КС и ШБ: оба голосуют быстро, однако между их временем голосования есть отрицательная корреляция средней силы. Возможно между ними идёт негласное соревнование: кто быстрее проголосует, или «тандемная зависимость» если быстро проголосовал один – второй уже не спешит.

Изучим зависимости по очерёдности голосования:

1. Корреляция по очерёдности голосования не сильная. Указывает на то, внутри Комитета нет очевидной сильной зависимости в процедурной взаимосвязанности.
2. Наблюдается корреляция в средней степени по очерёдности голосования между парами ГЮ-ГК и ГК-ИБ. Учитывая должности участником, можно предполагать согласования при некоторых голосованиях, например, Риски не могут принять решение без согласования параметров с Безопасностью.

Анализ сопряжённости голосований покажет наиболее вероятные сочетания членов Комитета по факту голосования по вынесенным вопросам:

1. Лидеры по сопряжённости в голосовании с другими (при выходе на голосование либо от них зависят многие, либо они зависимы от многих): ПП – 51 случай сопряжённости с другим членом Комитета, когда одинаковое голосование подтверждалось в 70% и более случаях, ФД – 31 сопряжённость, КС – 25 сопряжённости.
2. При голосовании ПП 41,5% его голосований оказываются сопряжёнными. Голосования членов Комитета значительно зависят от факта выхода на голосование ПП.
3. У ФД 22,3% голосований в сопряжённости. Заметна зависимость голосований участников от ФД.
4. Наибольшие сопряжённости при выходе на голосование: ПП – ГС (88%); ФД – КС (82%); ПП – КС (80%).
5. Наибольшие сопряжённости при невыходе на голосование: ГС – ПП (92%); КС – ПП (89%); КС – ФД (89%).

Сопряжённость покажет долю совместных голосований членов Комитета. Установим признак присутствия:

• 0 – в голосовании не участвовал
• 1 – в голосовании участвовал.

Рассмотрим сопряжённости пар участников:

Первую строку таблицы следует читать так: «В 92% случаев, когда не голосовал ГС, не голосовал и ПП».

Посмотрим, что покажут тройки участников:

Проверим парные последовательности голосования: определят, кто в паре из двух членов Комитета голосует первым, а кто вторым. Похоже на анализ сопряжённости, но дополнительно учтём направление зависимости. В строке – доля голосов в которых участник был первым (ведущим), в столбце – вторым (зависимым):

1. Первыми в голосовании (ведущими в парах) чаще остальных становились: КС – средняя доля голосования первыми 76%, ШБ – 72%, ГС – 59% и КБ – 54%.
2. Вторыми в последовательности чаще остальных оказывались: ГЮ – средняя доля голосования вторыми 72%, РК – 64%, ПП – 58%.
3. Среди пар с устоявшейся последовательностью в голосовании отличаются:

• ШБ → ПП – 86%
• КС → ФД – 84%
• ШБ → КБ – 84%
• КС → ГЮ – 83%
• ГС → ПП – 82%
• ШБ → ГС – 82%.

Математический вывод на данном этапе: Большой Кредитный Комитет банка обладает высокой зрелостью процедур и участников. Коррекция механик и состава коллегиального органа не требуется.

Казалось бы, можно успокоится, но мы решили-таки добавить информацию:

• сеансов телефонной связи по стационарным и мобильным телефонам
• параметры и способ отправки сообщений электронной почты и мессенджерами.

Big Data принесла ожидаемый, но разочаровывающий ответ: 91% решений формируют три участника:

• Начальник Комплаенс Службы
• Главный Кредитчик
• Главный Юрист

Остальные семь членов Большого Кредитного Комитета – жёстко ведомы. Вот такие пирожки с котятами.